Publications by Wilson Sandoval
EJEMPLO MODELO VAR
Ejemplo modelo VAR WILSON SANDOVAL wsandovalr@libertadores.edu.co Cargar las librerias library(vars) library(devtools) library(tseries) #library(TSA) library(urca) library(highcharter) . Cargar los datos y darles formato de series de tiempo datos <- read.csv("/cloud/project/VAR/blanchQua.csv") gdp <- ts(datos$GDP, start = c(1948, 2), freq = 4...
3029 sym R (8905 sym/37 pcs) 12 img
SESIÓN 2 MAYO 06
Series de Tiempo Univariadas Wilson Sandoval Rodriguez 2022-05-12 Para hacer inferencias estadísticas en la estructura de un proceso estocástico (o serie de tiempo) sobre el histórico observado del proceso, normalmente se deben hacer algunas suposiciones simplificadoras (y presumiblemente razonables) sobre esa estructura. El supuesto más imp...
7087 sym R (1934 sym/22 pcs) 15 img
soirec mayo 3
SARIMAX Wilson Sandoval 02/04/2022 SARIMAX Cargar las librerias library(tseries) library(forecast) library(FitAR) library(dynlm) library(car) library(urca) FUNCIONES DE AYUDA Función \(1\) plotserie = function(data){ par(mfrow = c(2,3)) plot(data) stats::acf(data) stats::pacf(data) plot(diff(data)) abline(h=2*sd(diff(data)), co...
418 sym R (54580 sym/87 pcs) 9 img
Var
Modelo VAR Wilson Sandoval Rodriguez wsandovalr@libertadores.edu.co VAR Un modelo VAR (vector autoregresivo) es generalmente utilizado cuando se desean encontrar relaciones simultaneas en un grupo de variables, permitiendo así estimar un sistema de ecuaciones, a diferencia de los modelos ARIMA tradicionales que permiten estimar sólo una ecuac...
5021 sym R (11254 sym/51 pcs) 7 img
arima mayo 13
SESIÓN 3: ARIMA Wilson Sandoval Rodriguez 2022-05-19 Modelos de media móvil autorregresiva (ARMA) Al combinar los dos modelos MA y AR, obtenemos lo que se llama un modelo de promedio móvil autoregresivo (ARMA). El caso más simple, es el proceso ARMA (\(1\),\(1\)) como \[\begin{equation} y_{t}=\phi y_{t-1}+\varepsilon_{t}+\theta \varepsilon_{...
7519 sym R (19908 sym/112 pcs) 24 img
supuestos modelo
Supuestos del modelo Wilson Sandoval 10/9/2020 library(MASS) library(ISLR) library(psych) data("Boston") summary(Boston) ## crim zn indus chas ## Min. : 0.00632 Min. : 0.00 Min. : 0.46 Min. :0.00000 ## 1st Qu.: 0.08205 1st Qu.: 0.00 1st Qu.: 5.19 1st Qu.:0.00000 ##...
8607 sym R (8647 sym/35 pcs) 11 img
SARIMA
SARIMA Wilson Sandoval Rodriguez 27/05/2021 Al modelo ARIMA se le pueden hacer varias modificaciones para tener en cuenta el comportamiento estacional y no estacionario. A menudo, la dependencia del pasado tiende a ocurrir con más fuerza en múltiplos de algunos rezagos estacionales \(s\) Los datos económicos mensuales, hay una fuerte comp...
3038 sym R (6292 sym/31 pcs) 7 img
Imputacion
Manejo de datos perdidos en series temporales En el desarrollo teórico de la mayoría de técnicas y modelos no se tienen en cuenta algunas cuestiones que surgen en su aplicación práctica, como es en concreto la existencia de datos faltantes, también denominados perdidos o incompletos. Muchas series temporales existentes contienen valores per...
5939 sym R (12809 sym/30 pcs)
EJEMPLO MODELO VAR
Ejemplo modelo VAR WILSON SANDOVAL wsandovalr@libertadores.edu.co Cargar las librerias library(vars) library(devtools) ## Error in get(genname, envir = envir) : object 'testthat_print' not found library(tseries) library(urca) library(highcharter) Cargar los datos y darles formato de series de tiempo datos <- read.csv("/cloud/project/VAR/blanchQ...
3019 sym R (10013 sym/40 pcs) 11 img
sesion 1 julio 23
Series de Tiempo Univariadas Wilson Sandoval Rodriguez 2021 SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS objetivo: Aprender y aplicar métodos estadísticos para el análisis de los datos que se han observado a lo largo del tiempo. Desafío en este curso es dar cuenta de la correlación entre las mediciones que están cerca en el tiempo. Los temas cubiertos en...
6131 sym R (7770 sym/72 pcs) 22 img