Publications by Luis Alejandro Ferro Alfonso
Ejercicios de método simplex dos variables
Ejercicio 1 Una compañía fabrica y venden dos modelos de lámpara \(L_1\) y \(L_2\). Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 40 minutos para el modelo \(L_1\) y de 60 minutos para el \(L_2\); y un trabajo de máquina de 40 minutos para el modelo \(L_1\) y de 20 minutos para \(L_2\). Se dispone para el trabajo manual de 100 horas a...
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Riesgo Sistemático y no Sistemático
Riesgo Sistemático El riesgo sistemático, también llamado riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es el riesgo inherente al propio mercado por la incertidumbre de éste y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía. Es una parte del riesgo total de un activo financiero, el cual se descompone entre rie...
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Método Simplex en R
Función lp() del package lpSolve Se trara de una función para resolver PPLs, pero más completa pues admite variables enteras (programación entera) y variables binarias (programación 0-1). Para usarla hay que instalar y cargar el package previamente. Función: lp (direction, objective.in, const.mat, const.dir, const.rhs, int.vec, binary.vec)...
22059 sym R (2649 sym/41 pcs) 1 img 1 tbl
VaR
Introducción La metodología de valor en riesgo fue desarrollada en 1994 por J. P. Morgan (1995) y ha sido ampliamente utilizada en los mercados financieros como una medida del riesgo de una inversión. El VaR está siendo utilizado extensamente para que las empresas financieras evalúen los riesgos que tienen en las operaciones de inversión. E...
13855 sym R (959 sym/6 pcs) 2 img
Fórmula de De Pril
Fórmula de De Pril Datos iniciales I <- 5 # Montos de reclamaciones J <- 3 # \’Indice m\’aximo para tasas de mortalidad R <- 20 # Valor m\’aximo para r en g(r) # n <- array(1:15, dim=c(5,3)) n[1,1]<-1 n[2,1]<-3 n[3,1]<-5 n[4,1]<-2 n[5,1]<-2 n[1,2]<-3 n[2,2]<-5 n[3,2]<-3 n[4,2]<-2 n[5,2]<-3 n[1,3]<-1 n[2,3]<-4 n[3,3]<-4 n[4,3]<-6 n[5,3]<-4...
148 sym R (1282 sym/4 pcs) 1 img