Publications by Luis Alejandro Ferro Alfonso
Introducción a la teoría de riesgo
En finanzas, las dos variables más importantes para la toma de decisiones de inversión son el rendimiento y el riesgo. En cuanto una inversión se considera más riesgosa, será necesario que tenga mayor rendimiento. Existen inversiones que se consideran libres de riesgo, es decir, siempre se tendrá un rendimiento, pero están generan un menor...
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Estructura de datos en R
Estructura de datos En está parte del curso estudiaremos las estructuras de datos más importantes en R. Las colecciones o conjunto de datos en R se organizan por su dimensión (1º, 2º, o varias dimensiones) y si son homogéneas (todos los objetos deben ser del mismo tipo) o heterogéneas ( el contenido puede ser de diferentes tipos). A contin...
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Rendimiento
En finanzas, las dos variables más importantes para la toma de decisiones de inversión son el rendimiento y el riesgo. En cuanto una inversión se considera más riesgosa, será necesario que tenga mayor rendimiento. Existen inversiones que se consideran libres de riesgo, es decir, siempre se tendrá un rendimiento, pero están generan un menor...
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Problemas de optimización
Problemas de optimización Tengamos en cuenta que en estadística o bueno en las matemática, hablamos que la optimización matemática (o bien, optimización o programación matemática) es la selección del mejor elemento (con respecto a algún criterio) de un conjunto de elementos disponibles. La investigación operativa es uno de los campos d...
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Resolución de ecuaciones numéricas
Uno de los problemas que más se presenta en matemáticas es el de calcular la solución de una ecuación. En algunas (pocas) ocasiones, esto puede hacerse por métodos analíticos, es decir, se puede “despejar” la incógnita para encontrar el o los valores que resuelven la ecuación. En la gran mayoría de las ocasiones con algún interés p...
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Métodos de suavizado
Médias móviles En el análisis de series temporales, el método de medias móviles tiene diversas aplicaciones: así, este método puede sernos útil si queremos calcular la tendencia de una serie temporal sin tener que ajustarnos a una función previa, ofreciendo así una visión suavizada o alisada de una serie, ya que promediando varios valo...
5535 sym R (2430 sym/10 pcs) 4 img 4 tbl
Manipulación de datos en R
Sintaxis R Aprender un lenguaje de programación es como aprender un segundo idioma (sólo que más simple). Si visitamos un pais extranjero , podríamos aprender frases para salir del paso sin entender como está estructurado el lenguaje. De forma similar, si sólo queremos hacer un par de cosas con R (p. ej. dibujar gráficos), probablemente s...
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Características del rendimiento
En el curso seguiremos tomando el paquete tidyquant para traer la serie de precios de la acción de Apple entre los años 2018 y 2019. Recordermos que con el paquete TTR contiene 42 estudios técnicos, cada uno con sus correspondientes parámetros y componentes para el análisis. Lo interesante de este paquete es que cada función colocará “NA...
4435 sym R (3051 sym/18 pcs) 10 img
Funciones en R
Funciones en R Como hemos visto anteriormente, las funciones permiten realizar las diferentes acciones. Existen funciones definidas (pueden ser modificadas), pero lo más importante es que R permite crear objetos del modo function, es decir nos permite construir nuevas funciones de R que realicen tareas que no estaban definidas en el momento de i...
13046 sym R (2882 sym/82 pcs) 4 img
Modelos ARCH y GARCH
Procesos estocásticos Como hemos mencionado anteriormente, nosotros no nos centraremos en el estucio clásico de series temporales, sino que consideraremos nuestros datos como fenómenos que evolucionan en el tiempo. Para ello, los modelos adecuados son los llamados procesos estocásticos. Definición Un proceso estocástico es una colección de...
14864 sym R (16420 sym/25 pcs) 5 img