Publications by Juan Zapata - USMP

Practica Calificada 4 - Riesgo

Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4) = \theta_1 + (\theta 2 + \theta_3 T)exp(- \theta_4 T)\] Realice ...

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PRACTICA CALIFICADA 4 - RIESGO

Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4) = \theta_1 + (\theta 2 + \theta_3 T)exp(- \theta_4 T)\] Realice ...

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