Publications by Juan Zapata - USMP
practica calificada de riesgo
Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;theta_1,theta_2,theta_3,theta_4) = theta_1 + (theta_2 + theta_3 T)exp(theta_4 T)\] Realice una regres...
3680 sym R (6067 sym/57 pcs) 6 img
Tarea bonos
1. Reproducir y explicar los códigos 5.2 El bono El instrumento financiero representado por el bono, aporta con un flujo de efectivo fijo que representa las cuotas hasta el vencimiento del bono con el aporte del reembolso del principal (valor nominal) del bono. Representado por: \[V=\sum_{t=0}^{mT}\frac{cP}{(1+y/m)^t}+\frac{P}{(1+y/m)^{mT}}\] E...
12641 sym R (4164 sym/57 pcs) 4 img
RIESGO_TAREA_10
options(scipen=999) pkges<-c("mfx","pROC","tidyverse","forecast","data.table","csv") #install.packages(pkges) lapply(pkges,"library",character.only=T) ## Loading required package: sandwich ## Loading required package: lmtest ## Loading required package: zoo ## ## Attaching package: 'zoo' ## The following objects are masked from 'package:base...
5757 sym R (18517 sym/117 pcs) 3 img
tarea_semana_9
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3661 sym R (10635 sym/75 pcs) 3 img
PC4 ANALISIS DE RIESGO
Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;theta_1,theta_2,theta_3,theta_4) = theta_1 + (theta_2 + theta_3 T)exp(theta_4 T)\] Realice una regres...
3680 sym R (6067 sym/57 pcs) 6 img
bono
1. Reproducir y explicar los códigos 5.2 El bono El instrumento financiero representado por el bono, aporta con un flujo de efectivo fijo que representa las cuotas hasta el vencimiento del bono con el aporte del reembolso del principal (valor nominal) del bono. Representado por: \[V=\sum_{t=0}^{mT}\frac{cP}{(1+y/m)^t}+\frac{P}{(1+y/m)^{mT}}\] E...
12641 sym R (4164 sym/57 pcs) 4 img
tarea_semana_10
options(scipen=999) pkges<-c("mfx","pROC","tidyverse","forecast","data.table","csv") #install.packages(pkges) lapply(pkges,"library",character.only=T) ## Loading required package: sandwich ## Loading required package: lmtest ## Loading required package: zoo ## ## Attaching package: 'zoo' ## The following objects are masked from 'package:base...
5757 sym R (18517 sym/117 pcs) 3 img
PC4
Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;theta_1,theta_2,theta_3,theta_4) = theta_1 + (theta_2 + theta_3 T)exp(theta_4 T)\] Realice una regres...
3770 sym R (6717 sym/59 pcs) 6 img
PRACTICA CALIFICADA RIESGO
Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4) = \theta_1 + (\theta 2 + \theta_3 T)exp(- \theta_4 T)\] Realice ...
3957 sym R (6212 sym/62 pcs) 6 img
RIESGO_PC4
Practica Calificada 4 1 La madures (T) en años y precios en dolares de bonos cupon cero se encuentran en el archivo ZeroPrices.txt. Los precios estan expresados en porcentajes del par value. El modelo Nelson-Siegel con tasa de forward es: \[r(T;\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4) = \theta_1 + (\theta 2 + \theta_3 T)exp(- \theta_4 T)\] Realice ...
3957 sym R (6212 sym/62 pcs) 6 img