Publications by Juan José Echeverry
Analisis de serie temporal sobre el consumo energetico
* Mensaje personal: Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por darme la oportunidad de participar en el proceso de selección como científico de datos junior. Me emociona enormemente la idea de formar parte de su equipo y alinearme con sus metas y objetivos futuros. Como economista de formación, pero sobre todo por mi inquieta curiosid...
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Analisis de serie temporal
* Mensaje personal: Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por darme la oportunidad de participar en el proceso de selección como científico de datos junior. Me emociona enormemente la idea de formar parte de su equipo y alinearme con sus metas y objetivos futuros. Como economista de formación, pero sobre todo por mi inquieta curiosid...
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Transformaciones logarítmicas en una regresión
TABLA DE TRANSFORMACIONES Si observamos que una de nuestras variables no tiene una relación lineal podemos hacer transformaciones (¡a las variables!) para que la forma funcional se aproxime a la empírica. Hay que señalar que, además de la justificación empírica, esta transformación lineal debe siempre estar apoyada por un argumento teórico...
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Transformaciones logarítmicas en una regresión
TABLA DE TRANSFORMACIONES Si observamos que una de nuestras variables no tiene una relación lineal podemos hacer transformaciones (¡a las variables!) para que la forma funcional se aproxime a la empírica. Hay que señalar que, además de la justificación empírica, esta transformación lineal debe siempre estar apoyada por un argumento teórico...
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Introducción Dummys
Primera parte Importacion de datos y organizacion de estos Importamos datos Salario_recién_egresados <- read_dta("data/Salario recién egresados.dta") Agregamos variables dicotomicas Salario_recién_egresados$Ciudad <- round(runif(156, max= 1, min = 0)) summary(Salario_recién_egresados$Ciudad) ## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max...
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Teorema de Gauss-Markov en R
TESTEANDO LOS SUPUETOS MCO Como habrás visto en tus manuales de econometría, el estimador MCO será útil (estimará sin sesgo el parámetro de población) si se cumplen los supuestos de Gauss-Markov. Esto permite que sea el mejor parámetro lineal sin sesgo (BLUE, por sus siglas en inglés). #Quitamos notacion cientifica options(scipen=999) ...
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Regresión lineal por matrices usando R
Librerias a usar: library(car) library(skimr) library(ggplot2) library(ggcorrplot) library(tidyverse) library(texreg) library(prediction) library(lmtest) library(sandwich) library(miceadds) library(gridExtra) library(ggpubr) library(pastecs) library(olsrr) library(coefplot) library(stargazer) library(psych) library(modelsummary) library(olsrr) lib...
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Introducción a las regresiones líneas en R
Fuente de datos https://github.com/arcruz0/politicalds/tree/master/data Primer paso: Cargar e instalar las librerias Librerias a usar: library(car) library(skimr) library(ggplot2) library(ggcorrplot) library(tidyverse) library(texreg) library(prediction) library(lmtest) library(sandwich) library(miceadds) library(gridExtra) library(ggpubr) libra...
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Monitoria Autocorrelación
Librerias a usar library(foreign) library(stargazer), library(aTSA), library(tseries), library(xts), library(zoo), library(forecast), library(lmtest), library(car), library(dynlm), library(orcutt), library(prais), library(ggplot2) Funciones de Autocovarianzas y Autocorrelaciones Para explicar las funciones de autocovarianza y autocorrelación nos...
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Monitoria Heteroscedasticidad
CARGAMOS PAQUETES Y AJUSTAMOS NOTACION CIENTIFICA CARGAMOS BASES DE DATOS #cargamos base de datos gpa3 <- read_dta("http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/gpa3.dta") hprice1 <- read_dta("http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/hprice1.dta") d401k <- read_dta("http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/401ksubs.dta") table2_1 <- read_dta("Copia de...
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