Publications by Ísis Michelan
Aula 6 - Variáveis Dependentes Limitadas
Variáveis dependentes limitadas Logit e Probit De forma a clarear brevemente sua importância, os modelos Logit e Probit (abreviação de regressão logística e probabilística) nos auxiliam na inferência de probabilidade de ocorrência de eventos onde nossa variável dependente é binária (Y ocorre ou não ocorre), e nosso objetivo é com...
4524 sym R (6235 sym/26 pcs)
Aula 3 - Variáveis Instrumentais
Variável instrumental Sabemos que quando há endogeneidade (\(E(u|X) \neq 0\)) em nosso modelo há uma violação de uma das hipóteses de Gauss Markov que fazem com que o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) deixe de ser BLUE (best linear unbiased estimator). O estimador de variável instrumental é portanto uma saída para a end...
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Aula 2 - Problemas de especificação
Econometria II Temos visto ao longo das aulas de econometria que rodar um modelo de regressão exige bem mais que jogar Y ~ X no R. Os problemas que lidaremos hoje se referem ao refinamento do econometrista quanto ao conhecimento do seu banco de dados e do modelo que busca realizar inferência (suas implicações econômicas). São alguns dos p...
5352 sym R (9299 sym/36 pcs) 4 img
R Markdown: um guia rápido
Abrindo um arquivo R Markdown no Rstudio first things first: #install.packages("rmarkdown") Depois é só abrir o script no RStudio: Assim que iniciar, o script você deve manter o primeiro chunk: que garante as configurações dos próximos chunks, isto é, as linhas de código do R que são inseridas no meio do texto dessa forma: #este é um e...
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Aula 0 - R básico
Objetos A linguagem R tem sua leitura centrada em objetos, dessa forma é preciso definir inicialmente os objetos que você gostaria de trabalhar para que o software possa realizar qualquer comando/função. #definindo um objeto n <- 10 print(n) ## [1] 10 Comentários: O R não reconhece linhas de código iniciadas por “#”, dessa forma vo...
3938 sym R (6215 sym/42 pcs)
Aula 1 - Heterocedasticidade
Econometria II Saindo do mundo perfeito das hipóteses do modelo linear geral, o nosso querido estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) perde sua qualidade BLUE - best linear unbiased estimator. Vamos relembrar rapidamente as hipóteses do Modelo Linear Geral(MLG)? Separabilidade Aditiva; Linearidade em parâmetros (linear em \(\beta\)...
4108 sym R (7823 sym/36 pcs) 1 img