Publications by Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos
Parte 3 - Factor Investing e Smart Beta - TMF
Tópicos em Mercados Financeiros Parte 3 - Investimento Baseado em Fatores e Smart Beta Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos Setembro de 2022 (Atualizado: 2023-01-11) Da Moderna Teoria do Portfólio até o Factor Investing + - Do CAPM para o Factor Investing Na parte 2 das disciplina, vimos que o modelo CAPM, é capaz de explicar boa...
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Apresentacao PET IERI UFU 2022
Evento PET Economia O Que Eu Fiz como o Guedes? Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos Dezembro de 2022 (Atualizado: 2022-12-16) Parte 1 - Promessas do Plano de Governo De começo, vamos recuperar as promessas e diagnóstico dos problemas econômicos contidos no Plano de Governo, entilulado Projeto Fênix, arquivado no site do TSE refer...
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Apresentacao LMF - Janeiro_2023
Análise Acadêmica das Políticas Monetárias e Fiscal para o Mercado de Capitais no Brasil Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos Janeiro de 2022 (Atualizado: 2023-01-08) A Macroeconomia e o Mercado de Capitais Como a Macroeconomia de Curto-Prazo pode afetar o rendimento dos mercados de Capitais? Os Indicadores de Macroeconomia no Curt...
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Teste de Diversificação - Ações da B3.
Diversificar de fato diminui o risco de um portfólio? A ideia de teste aqui é simples. Será que ao utilizar dados reais da bolsa brasileira, conseguirmos demonstrar que, de fato, há ganhos de diversificação? Como de costume, vamos checar quais são os pacotes necessários para o script. Faremos uso de cinco, sendo esses: a) BatchGetSymbols;...
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Análise PIB - SIDRA
Análise de Conjuntura - Obtenção de Dados do PIB pela SIDRA-IBGE O economista frequentemente necessita analisar dados sobre o PIB e identificar informações qualitativas sobre a trajetória de uma determinada variável. Nesse sentido, fazemos uso do Markdown para organizar a ideia de obter dados do IBGE, tratá-los para sazonalidade, transfor...
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Análise Risco Retorno de uma Carteira com 2 e 3 Ativos.
A Análise de Risco e Retorno de um Portfólio com 2 Ativos Uma forma intuitiva de aprender o ganho existente na diversificação de um portfólio começa ao investigar o que ocorre com uma carteira com 2 ativos e posteriormente em uma carteira com 3 ativos. Um primeiro ponto precisa ser destacado tanto para o retorno de uma carteira quanto para ...
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Análise da Contribuição Marginal de um Ativo para o Risco do Portfólio
A Contribuição Marginal ao Risco de um Portfólio Um assunto acerca da teoria do portfólio que é de interesse dos investidores é como medir o quanto de risco que um ativo individualmente proporciona para o nosso portfólio. A Moderna Teoria de Carteiras (MTP) postula que: a) O retorno esperado de um portfólio é a média ponderada dos retor...
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Minicurso Renda Fixa - LMF - 1S2020
Minicurso de Renda Fixa Liga do Mercado Financeiro - 2020 Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos 1º Semestre de 2020 (Atualizado: 2020-07-14) Seminários Virtuais - IERI UFU - 2020 Mercado de Renda Fixa Mercado de Títulos Privados Caderneta de Poupança Certificado/Recibo de Depósitos Bancários (CDB, RDB) Letra de Crédito Imobiliá...
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Apresentação Parte 2 - Minicurso R - PPGE
Minicurso de R - Parte 2 PPGE - IERI - UFU Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos 1º Semestre de 2021 (Atualizado: 2021-03-09) Conjutura Econômica Motivação: Nessa parte do curso vamos, extrair, organizar, tratar e apresentar dados trimestrais do PIB pela ótica da demanda e da oferta. Objetivo da Aula: Automatizar o processo de obten�...
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Apresentação SEMECO 2021
Minicurso - Linguagem R aplicada em Economia IERI - UFU Prof. Dr. Julio Fernando Costa Santos Dezembro de 2021 (Atualizado: 2021-12-09) Motivação Iremos nesse minicurso abrir dados contábeis do Brasil. Para isso, iremos relembrar conceitos de Contabilidade Nacional. Utilizaremos os dados para realizarmos uma análise exploratória dos...
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