Publications by moises murcia
EJERCICIO DE PRONÓSTICO MODELOS SARIMA Y HOLT-WINTERS
Ejercicio de Pronóstico Modelos SARIMA y Holt-Winters Ejercicio de Pronóstico Modelos SARIMA y Holt-Winters 1. IVAE SLV 2009 - Diciembre 2022 1.1. Pronóstico para 2022 completo usando un modelo SARIMA Importación de datos convertir en objeto de Serie Temporal (ts) 1. Cálculo automático del modelo ARIMA 2. Cál...
6083 sym 11 img 5 tbl
Descomposición De Series Temporales
Descomposición De Series Temporales Descomposición De Series Temporales 1. Descomposición de Series Temporales 2. Modelo Aditivo. 2.1.1 Componente de Tendencia Tt [Componente TCt] 2.1.2 Cálculo de los Factores Estacionales [Componente St] 2.1.3 Cáculo del Componente Irregular [It] 2.1.4 Descomposición ...
1521 sym 11 img
Ejercicio de Pronóstico y Simulación
Ejercicio de Pronóstico y Simulación Ejercicio de Pronóstico y Simulación Parte 1. Ejercicio de Pronóstico y Simulación Simulación de la presentación. Simulación en R. Script de Simulación. Resultados de la Simulación. Parte 2. Simulación con los datos del ejercicio de estimadores HAC. Estimación del mo...
3761 sym
Ejercicio de Pronóstico y Simulación
Ejercicio de Pronóstico y Simulación Ejercicio de Pronóstico y Simulación Parte 1. Ejercicio de Pronóstico y Simulación Simulación de la presentación. Simulación en R. Script de Simulación. Resultados de la Simulación. Parte 2. Simulación con los datos del ejercicio de estimadores HAC. Estimación del mo...
3761 sym
Cálculo y presentación de estimadores HAC
CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMADORES HAC CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE ESTIMADORES HAC 1. Importación de datos 2.Estimación del modelo. 3. Resumen del modelo utilizando stargazer 4. Verificación de pruebas de Heterocedasticidad y Autocorrelación 4.1 Prueba de heterocedasticidad 4.2 Prueba del Multiplicado...
1857 sym
Ejercicio Detección de Heterocedasticidad
Ejercicio Detección de Heterocedasticidad Ejercicio Detección de Heterocedasticidad Importación de datos. 1. Estimación del siguiente modelo. a) Use la libreria lmtest para verificar si su varianza residual es homocedástica a través de la prueba de White (incluya los términos cruzados). Prueba de White Usando ...
1629 sym 1 img
Ejercicio Autocorrelación
Ejercicio De Autocorrelación Ejercicio De Autocorrelación Base de datos. 1. Estimación del siguiente modelo. 2. Verifique si los residuos del modelo son independientes entre sí (no autocorrelación), a través de: a) Prueba de Durbin Watson. b) Prueba del Multiplicador de Lagrange (verifique autocor...
2079 sym 2 img 1 tbl
Ejercicio Multicolinealidad, Tarea Individual.
Ejercicio de Multicolinealidad, Tarea Individual. Ejercicio de Multicolinealidad, Tarea Individual. Carga de datos: 1. Modelo Estimado 2. Verifique si hay evidencia de la independencia de los regresores (no colinealidad), a través de: A) Indice de Condición y Prueba de FG:presente sus resultados de m...
3426 sym 4 img
desarrollo
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ECONOMÍA Economía del Desarrollo I ACTIVIDAD: “Alcances y limitaciones de la Caracterización Empírica del Desarrollo, desde una perspectiva ortodoxa en América septentrional, para el periodo de referencia 2005-2023 “. DOCENTE: Carlos Ademir Pérez Alas. GRU...
2606 sym 1 img
Ejercicio Pruebas de Normalidad
Ejercicio Pruebas de Normalidad Ejercicio Pruebas de Normalidad Base de datos. 1. Estimación del Modelo. Ajuste de los residuos a la Distribución Normal. 2. Verificación del supuesto de normalidad. a) Prueba de Normalidad de Jarque Bera Utilizando tseries. b) Prueba de Kolmogorov Smirnov - Lilliefors. C�...
1576 sym 4 img 2 tbl