Publications by Kimberly Yamileth Zometa Moran - ZM21018
A14 - ELABORACIÓN DE UN TOP 5 DE SOCIOS COMERCIALES.
EJERCICIO 1. Con base en la información disponible en la “Base de Datos de Comercio Exterior” del BCR, incluida en el archivo.RData disponible para esta tarea, para los años 2018-2020. Genera una tabla tal como se mostró en las clases (aún no incluya los nombres ISO de los países). Muestre un head de 10 casos. # Cargar paquetes librar...
786 sym R (3630 sym/7 pcs) 3 tbl
A11_MAE118_ZM21018
A continuación se demuestra como crear un documento R Markdown de tres secciones. Base de datos. mtcars Estadísticas descriptivas. summary(mtcars) ## mpg cyl disp hp ## Min. :10.40 Min. :4.000 Min. : 71.1 Min. : 52.0 ## 1st Qu.:15.43 1st Qu.:4.000 1st Qu.:120.8 1st Qu.:...
431 sym R (1922 sym/10 pcs) 2 img
EJERCICIO DE AUTOCORRELACION
EJERCICIO DE AUTOCORRELACION EJERCICIO DE AUTOCORRELACION DATAFRAME. Estime el siguiente modelo: price = ˆα + ˆα1(lotsize) + ˆα2(sqrft) + ˆα3(bdrms) + ε. 2. Verifique si los residuos del modelo son independientes entre sí (no autocorrelación), a través de: Prueba de Durbin Watson. Prueba del M...
2027 sym 2 img 2 tbl
EJERCICIO DETECCIÓN DE HETEROCEDASTICIDAD
EJERCICIO DETECCIÓN DE HETEROCEDASTICIDAD EJERCICIO DETECCIÓN DE HETEROCEDASTICIDAD DATAFRAME. Estime el siguiente modelo: price = ˆα + ˆα1(lotsize) + ˆα2(sqrft) + ˆα3(bdrms) + ε. Use la libreria lmtest para verificar si su varianza residual es homocedástica a través de la prueba de White (incluya los té...
1381 sym 1 img 2 tbl
EJERCICIO DE MULTICOLINEALIDAD
Ejercicio de Multicolinealidad Ejercicio de Multicolinealidad DATAFRAME. 1. Estime el siguiente modelo : price = ˆα + ˆα1(lotsize) + ˆα2(sqrft) + ˆα3(bdrms) + ε 2. Verifique si hay evidencia de la independencia de los regresores (no colinealidad), a través de: a) Indíce de condición y prueba de FG, ...
5874 sym 4 img 8 tbl
EJERCICIO DE MULTICOLINEALIDAD
EJERCICIO DE MULTICOLINEALIDAD EJERCICIO DE MULTICOLINEALIDAD DATAFRAME. 1. Estime el siguiente modelo : price = ˆα + ˆα1(lotsize) + ˆα2(sqrft) + ˆα3(bdrms) + ε 2. Verifique si hay evidencia de la independencia de los regresores (no colinealidad), a través de: a) Indíce de condición y prueba de FG, ...
5854 sym 4 img 8 tbl
PRUEBA DE NORMALIDAD
library(wooldridge) data(hprice1) head(force(hprice1),n=5) #mostrar las primeras 5 observaciones ## price assess bdrms lotsize sqrft colonial lprice lassess llotsize lsqrft ## 1 300 349.1 4 6126 2438 1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934 ## 2 370 351.5 3 9903 2076 1 5.913503 5.862210 9.200593 7.63819...
779 sym R (6916 sym/30 pcs) 2 img 2 tbl
Práctica de matrices en R y Publicación en Rpubs
Creación de Matrices Matriz y #Generación de la matriz y Matriz_y<-matrix(data = c(20,30,36,24,40), nrow = 5, ncol = 1,byrow = TRUE) colnames(Matriz_y)<-c("y") print(Matriz_y) ## y ## [1,] 20 ## [2,] 30 ## [3,] 36 ## [4,] 24 ## [5,] 40 Matrix x matriz_x<-cbind(rep(1,5),matrix(data = c(4,10,3,8,6,1...
143 sym