Publications by JUDE KLEVINE
Vérification des hypothèses des méthodes déterministes
Vérification de l’absence de saisonnalité Pour vérifier la corrélation entre \(\frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}}\) et \(\frac{C_{i,j}}{C_{i,j-1}}\), Thomas Mack a proposé, dans son article de 1994 Measuring the Variability of Chain Ladder Reserve Estimates ([Mack 1994]), de réaliser un test de Spearman, comme décrit ci-dessous. Étapes du test de...
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Illustration de la variation des cadences des paiements pour le calcul des PPAP
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Modélisation actuarielle de la vie
Modelisation stochastique du BE 1. Construction du GSE Les générateurs de scénarios économiques sont conçus pour évaluer les impacts potentiels des variations économiques sur les investissements et les décisions commerciales, en fournissant une gamme de scénarios possibles. Ils sont utilisés pour la planification, la gestion des risq...
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Copule des valeurs extrêmes
Dépendances de queue des délais et des montants Le coefficient de corrélation, étant l’indicateur le plus couramment utilisé pour mesurer la dépendance entre les variables, montre que la corrélation entre les délais de paiement et les montants des paiements est de . Cela suggère que ces deux variables ne sont pas corrélées de mani�...
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Méthode de Taylor Arithmétiques
Méthode de séparation arithmétique de Taylor library(ggplot2) library(reshape2) Presentation Cette méthode presentée par Taylor G.C en 1977 1~, suppose : \(Y_{i,j} = P_{j} \cdot \mu_{i+j}\) où \(P_{j}\) est la part payée la \(j^{\text{ème}}\) année de développement et \(\mu_{i+j}\) est le coût total payé lors de l’année calendair...
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Forêt Aléatoire : Prédiction des délais de paiement
Les forêts aléatoires, introduites par Breiman (2001), agrègent des arbres construits sur des échantillons bootstrap, où les variables de coupure sont sélectionnées parmi un sous-ensemble aléatoire, augmentant ainsi la diversité et réduisant la corrélation entre les arbres. Cette méthode améliore la précision des prédictions et r...
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Modélisation CART
Dans cette section, nous appliquerons la méthode CART pour prédire les délais de paiement en utilisant le langage statistique R et l’IDE RStudio. Nous construirons un arbre de régression sur le jeu de données ModeleDuree pour modéliser la variable continue “DP”. Les données seront divisées en ensembles d’entraînement et de tes...
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