Publications by Beniamino Sartini, Micol Allegro
Crash Lab - GrEnFIn Summer School 2024
Table of contents Time series Flexible Probabilites Exponential Decay Probabilities Smooth kernel probabilities Example: AAPL mean return with flexible probabilities Conditionl mean models: AR model Example: AR(1) Conditionl variance model: ARCH-GARCH Example: AR(1)-GARCH(1,1) Hypothesis Testing Stationarity: ADF-test Stationarity: Kolmogo...
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Fast Robust Bootstrap in R
Table of contents Robustness to outliers Notations Robust Regression Initialization Bootstrapping Routine Implementation Example Data Generator Function Test: is it fast? Test: is it robust? Test: is it consistent? Implementation for S3 Class lm Fast Robust Bootstrap Algorithm Author Beniamino Sartini, Mar Talens, Tomeu López-Nieto Publi...
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Tukey Functions
Tukey Functions Author Beniamino Sartini Tukey’s Bisquare \[\rho(x; d) = \begin{cases} \frac{d^2}{6} \{1- [1- (\frac{x}{d})^2]^3\} \quad |x| \le d \\ \frac{d^2}{6} \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\,\ |x| > d \end{cases}\] # Turkey's Bisquare Function tukey_bisquare <- function(d){ function(x){ f_x <- c() for(i in 1:length(...
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pres1503
Solar Model Published March 15, 2024 Mean Model \[X_t = \frac{C_t - GHI_t}{C_t} \iff GHI_t = C_t (1 - X_t)\] \[Y_t = \log(-\log(X_t))\] \[\tilde{Y}_t = Y_{t} - \bar{Y}_{t}\] Asymmetric AR(2): \[\begin{align}\tilde{Y}_t = \alpha_{1}^{u} \tilde{Y}_{t-1} \mathbb{1}_{\tilde{Y}_{t-1} > 0} + \alpha_{1}^{d} \tilde{Y}_{t-1} \mathbb{1}_{\tilde{Y}_{t-1} <...
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backtest-strategy
Backtesting strategy Introduction Step 1 (order scheduling): build a signal to be tested. It can be build complex as you want, however the output should have 3 outcomes buy, sell, neutral. Step 2 (order execution): backtest the signal. In this step we consider stop loss, take profit, transaction fees, funding fees… If the signal build in Step ...
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Econometria: Tests
Dataset Modello lineare multivariato Test di omoschedasticità: Test di White Test di omoschedasticità: Breush-Pagan Test di incorrelazione seriale: Durbin-Watson Test di incorrelazione seriale: Test Pormanteau Code Show All Code Hide All Code Econometria: Test sul modello Beniamin...
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Scraping sul sito della Borsa Italiana
Scraping del Listino Azionario Estrazione delle informazioni di una singola pagina Gestire pagine multiple Importazione di tutte le pagine per una lettera Importazione di tutto il listino Azionario Code Show All Code Hide All Code Scraping sulla Borsa Italiana Beniamino Sartini ...
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La formula di Luhn
La Formula di Luhn Descrizione dell’algoritmo per il calcolo della cifra di Luhn Verifica della validità Verifica di Partite IVA italiane Ricerca dell’Ufficio di Emissione Esempio 1 Code Show All Code Hide All Code Formula di Luhn Beniamino Sartini 2023-01-21 La Formula di...
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An Equilibrium Price based on Metcalfe's Law for Bitcoin
Code Show All Code Hide All Code Legge di Metcalfe e Bitcoin Beniamino Sartini 03/12/2022 Descriptive analysis Tramite l’API messa a disposizione da cryptocompare è possibile estrarre differenti informazioni sulle varie cryptovalute in circolazione. In questo breve articolo andremo ad utilizzare i dati sui prezzi e sulle attività on chain...
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