Publications by Nataly Ché
Lab 8
Cointegración a largo y corto plazo Se establecerá si existe cointegración para las variables “GDP” y “PCE” de la base de datos “Coint”. Carga de datos library(tidyverse) library(lubridate) library(car) library(urca) library(tseries) library(aTSA) library(forecast) library(foreign) library(timsac) library(vars) library(mF...
1170 sym R (6672 sym/28 pcs) 3 img
Laboratorio 7
Modelos VAR y técnicas de validación Utilizando la base de datos “uschange”, se realiza un modelo con las variables “income” y “unemployment”. library(vars) ## Warning: package 'vars' was built under R version 4.2.3 ## Loading required package: MASS ## Loading required package: strucchange ## Warning: package 'strucchange' was built ...
1846 sym R (9535 sym/54 pcs) 9 img
Lab 7
Seleccionando un modelo VAR Se cargan los datos del tipo de cambio de Estados Unidos, después se realiza una gráfica con las series de consumo e ingreso. library(vars) ## Warning: package 'vars' was built under R version 4.2.3 ## Loading required package: MASS ## Loading required package: strucchange ## Warning: package 'strucchange' was built u...
702 sym R (8485 sym/32 pcs) 2 img
Laboratorio 4
Modelos de Predicción Determinar cuál es el modelo más adecuado para realizar una predicción del comportamiento del Producto Interno Bruto de Argentina. library(forecast) ## Registered S3 method overwritten by 'quantmod': ## method from ## as.zoo.data.frame zoo library(seasonal) library(tseries) library(readxl) data <- re...
1678 sym R (2098 sym/20 pcs) 5 img
Laboratorio No. 2
Resolución de ecuaciones Resolver los sistemas de ecuaciones para los siguientes valores: Ecuación 1 A1=8, A2=5, y0=100, y1=30 ## [1] "Reales diferentes" ## [1] 1.366642e+14 ## [1] "Reales diferentes" ## [1] "Reales diferentes" ## [1] "Reales diferentes" ## [1] "Reales diferentes" ## [1] "Reales diferentes" ## [1] "Reales diferentes" ## ...
235 sym 3 img
Laboratorio 3
Estacionariedad La estacionariedad hace referencia a una serie de tiempo que se mantiene constante. Analizar la siguiente serie de tiempo y definir si existe estacionariedad. Si el P-valor > 0.05 NO HAY ESTACIONARIEDAD Si el P-valor < 0.05 HAY ESTACIONARIEDAD ## Registered S3 method overwritten by 'quantmod': ## method from ## ...
600 sym 1 img
Lab 1
Ejercicio 1 Se presenta una oportunidad de inversión, con un 10% de ganancia cada año sobre la inversión. Se inicia con una inversión de Q10,000 otorgado por un préstamo, del cual cada año debe pagarse Q11.0 ¿Es rentable esta inversión en 10 años? eq_f_1o<-function(t,A,B,y_0){ y_x<- ((A^t)*y_0 + B*((1-A^t)/(1-A))) } y_x<-eq_f_1o...
765 sym 2 img