Publications by Luz Véliz
Cointegración y correción de errores
Evaluar cointegración y correción de errores para las variables PCE y GDP. Carga de datos coint <- read_excel("C:/Users/Luz Véliz/OneDrive/Escritorio/U/Econometría II/Laboratorios/Lab 8/Cointegración en R.xls") coint = as.data.frame(coint) Gráficas de las variables del modelo plot(coint$PCE, type="l") plot(coint$GDP, type="l") Creación...
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Predicción de acciones de Netflix (NFLX)
Predicción de acciones de Netflix (NFLX) Obtención de datos al cierre NFLXdata <- pdfetch_YAHOO("NFLX",from = c("2019-01-01"),to = c("2023-03-02"), interval = '1d') Netflix <- NFLXdata[,4] length(Netflix) ## [1] 1048 Datos a serie de tiempo tsNetflix <- ts(Netflix, start = c(2019,1),frequency=365) plot(tsNetflix) Debido a que la serie de ti...
898 sym Python (3050 sym/27 pcs) 4 img
Modelo VAR
Establecer un modelo VAR para las variables de la base de datos USChange Datos del modelo series<-uschange autoplot(uschange[,1:2],ylab="Valores") Serie de tiempo de las variables del modelo ts.plot(series[,1:2], xlab="Tiempo",col=c(1,2)) Selección de los parámetros a <- VARselect(uschange[,1:2], lag.max=15,type="trend") a$selection ## AIC(...
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Modelo VAR
Determinar el mejor modelo VAR para la predicción de las variables recogidas dentro de la base de datos USChange Datos del modelo series<-uschange autoplot(uschange[,c(2,5)]) Gráfica de las variables seleccionadas ts.plot(series[,c(2,5)], xlab="Tiempo",col=c(2,5)) Selección de parámetros a <- VARselect(uschange[,c(2,5)], lag.max=15,type="c...
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Modelo de serie de tiempo
Determinar un modelo para la serie de tiempo del país escogido Datos del crecimiento del PIB de Singapur data <- read.table(file.choose(),head=TRUE,sep=";") data <- data.frame(data) datos_ts<-ts(data$PIBGr, frequency = 1) Gráfica de serie de tiempo plot(datos_ts,main="Serie de tiempo",ylab="Crecimiento del PIB",xlab="Años") Prueba de Dickey...
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Solución de ecuaciones homogéneas de segundo grado
library(matlib) library(MASS) eq_2o<-function(A1, A2, y_0, y_1, x){ if(A1^2-4*A2<0){ #print("Imaginarias") #Resolviendo el sistema de ecuaciones a<--A1/2 b<- sqrt(abs(A1^2-4*A2))/2 r<-sqrt(a^2+b^2) theta<- atan(b/a) a1<-c(cos(0),r*cos(theta)) a2<-c(sin(0),r*sin(theta)) A<-cbind(a1,a2) b1<-c(y_0...
402 sym R (1756 sym/10 pcs) 3 img
Estacionariedad en series de tiempo
Determinar si la serie de tiempo es estacionaria. library(forecast) ## Registered S3 method overwritten by 'quantmod': ## method from ## as.zoo.data.frame zoo library(tseries) x <- AirPassengers;x ## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ## 1949 112 118 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118 ## 1950 115 126 141 ...
272 sym R (1219 sym/8 pcs) 1 img
Ecuaciones en diferencia de primer grado - Luz Véliz
Ejercicio 1 Se presenta una oportunidad de inversión, cada año se obtendrá el 10% sobre el monto invertido, adicional se otorgará un bono de Q10. Al ser esta inversión iniciada con Q10,000 de un préstamo, cada año debe pagarse Q11 del pago de este, ¿es rentable esta inversión en un plazo de 10 años? ec_f1 <- function(t,A,B,y_0){ ...
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