Publications by Kenet Gálvez
Ecuaciones en Diferencia de Primer Grado
Ejercicio 1 Se presenta una oportunidad de inversión, cada año se obtendrá el 10% sobre el monto invertido, adicional se otorgará un bono de Q10. Al ser esta inversión iniciada con Q10,000 de un préstamo, cada año debe pagarse Q11 del pago de este, ¿es rentable esta inversión en un plazo de 10 años? ec_f1 <- function(t,A,B,y_0){ y_...
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Cointegración y Corrección de Errores
Evaluar cointegración y corrección de errores para las variables ‘PCE’ y ‘GDP’. Carga de Datos coint <- read_excel("C:/Users/Otto/Desktop/1er Ciclo 2023/ECONOMETRÍA II/Semana 13/Cointegración en R.xls") coint = as.data.frame(coint) Gráficas de las variables del modelo: plot(coint$PCE, type="l", main = "Datos PCE") plot(coint$GDP, ...
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Modelo VAR
Establecer un modelo VAR para las variables de la base de datos ‘uschange’. Datos del modelo: series<-(uschange) autoplot(uschange[,1:2], ylab = "Valores") ts.plot(series[,1:2], xlab="Tiempo",col=c(1,2)) Búsqueda y selección de los parámetros: a <- VARselect(uschange[,1:2], lag.max=15,type="trend") a$selection ## AIC(n) HQ(n) SC(n) F...
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Modelo VAR
Se cargan las bases de datos ‘uschange’ de donde se evaluarán el modelos VAR para caracterizar las interacciones simultaneas entre el grupo de las variables. Datos del modelo. series<-uschange autoplot(uschange) autoplot(uschange[, c(2,5)]) series ## Consumption Income Production Savings Unemployment ## 1970 Q1 0.615...
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Predicción de datos Tesla, Inc. (TSLA)
Predicción de acciones de Tesla, Inc. (TSLA) Búsqueda y extracción de datos de Tesla, Inc. (TSLA) TSLAdata <- pdfetch_YAHOO("TSLA",from = c("2019-01-01"),to = c("2023-01-03"), interval = '1d') tesla <- TSLAdata[,4] length(TSLAdata) ## [1] 6048 Serie de tiempo tstesla <- ts(tesla, start = c(2019,1),frequency=365) plot(tstesla) Comola seri...
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Modelo de predicción de serie de tiempo
Determinar qué modelo es el más aceptado para la base de datos de Singapur para obtener una predicción más acertada. data <- read.table(file.choose(),head=TRUE,sep=";") data <- data.frame(data) data ## Year PIBG ## 1 1960 0.0000000 ## 2 1961 8.1375295 ## 3 1962 7.5534442 ## 4 1963 10.0401733 ## 5 1964 -3.1031682 ## 6 ...
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Serie de tiempo - Estacionariedad - Prueba de Dickey-Fuller
Determinar si la siguiente serie de tiempo es estacionaria, según la base de datos “Air Passsengers”. library(forecast) ## Registered S3 method overwritten by 'quantmod': ## method from ## as.zoo.data.frame zoo library(tseries) x <- AirPassengers x ## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ## 1949 112 118 13...
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